摘要
利用生存分析中的K-M估计得到了删失数据下ARMA模型的参数估计,通过与完全数据下的参数估计进行对比,充分说明了该估计的效果.利用删失数据下ARMA模型的EM算法,对2013年5月2日到2014年5月8日的247个美元兑人民币的基准汇率数据进行建模分析和预测,并与实际数据进行对照,误差较小,说明估计和EM预测方法的可行性.
K-M estimation in survival analysis is used to estimate parameter of ARMA model with censored data, and after compared with parameter estimation under the complete data, we find that the parameters estimation is feasible and effective. EM algorithm of ARMA model with censored data is used to analyze and forecast the data of dollar/yuan 247 benchmark exchange rate data （2013/05/02-2014/05/08）. Compared with actual data, the error is small, which shows that the estimation and EM prediction method are feasible.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014年第21期113-120,共8页
Mathematics in Practice and Theory
基金
北京市高校创新人才项目(201106206)
