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含有两个卖方的一篮子信用违约互换定价

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摘要本文通过对信用违约互换的结构性分析,对于含有两个信用保护卖方的一篮子信用违约互换进行分析,计算得出信用违约互换的价格。

作者鲁佳

机构地区南京理工大学

出处《金融经济（下半月）》 2014年第10期127-128,共2页

关键词风险中性概率密度一篮子信用违约互换多个参考资产

分类号 F830.33 [经济管理—金融学]

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金融经济（下半月）

2014年第10期

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