摘要
利用 AR(m) - EGARCH(p,q) - M模型 ,以 1996年 12月 16日— 2 0 0 1年 9月 2 8日上证综指和深圳成指收盘价为样本 ,对我国股市的波动性进行拟和分析 ,并对实证结果给予了解释 。
In this paper, the AR( m ) EGARCH( p,q ) M model is used to fit and analyse the stock market's volatility in our country. The samples are the close prices of the SSE composite index and the SZSE component index from Dec.16,1996 to Sept.28,2001. And we explain the concrete results and point out some present conditions in Chinese stock market.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2002年第4期31-36,共6页
Systems Engineering
