用马尔柯夫分析法解决回归分析中的序列相关问题被引量：2

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摘要 1 问题的提出回归模型的一个假设是在 Yt=b0+b1X1t+b2X2t+…+bmXmt+εt（1）中各期的随机误差项εi是不相关,即 Cox（εt,εt′）=0, t≠t′ （2）但在对时序数据回归时,这个假设有时不能满足,这种情况称为序列相关。如果存在序列相关,回归分析方法将会严重低估真实的方差,统计检验也将无效,很可能把实际上不重要的自变量当作重要的影响因素而接受。

作者谢健

机构地区温州大学经济管理系

出处《预测》 CSSCI 北大核心 1991年第4期40-44,共5页 Forecasting

关键词马尔柯夫回归分析预测

分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]

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预测

1991年第4期

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