摘要
本文运用现代鞅论和随机积分作为工具来讨论随机过程参数估计的极大似然方法的强相合性,得到了一些充分条件。本文还推广了P. E. Caines 1975年对有限参数集合情形下的工作。
In this paper, we apply the theory of the modern martingales and stochastio integralsto study the strong consistency of maximum likelihood estimate for stochastic processes, and get some sufficient conditions. Also, we generalize the work of P. E. Caines (1975) on the ease of a finite paramour set.
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1991年第1期33-41,共9页
Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
