摘要
在推广的单调性条件下 ,运用对偶技巧得到了一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理 ,描述该系统的正倒向随机微分方程扩散项都含有控制 ,并且倒向状态变量的终值是依赖于正向状态变量的随机函数 .
Under certain monotone conditions,obtained a necessary condition,called maximum principle,for an optimal control problem of the general fully coupled forward-backward stochastic systems described by such FBSDE with control-dependent diffusion coeffcients that the terminal value in the backward part is depend on that of the state variable in the forward one.
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2002年第2期114-117,122,共5页
Journal of Hubei University：Natural Science
基金
国家自然科学基金资助 ( 199712 5 )
关键词
正倒向随机系统
最大值原理
随机微分方程
FBSDE
最优控制
forward-backward stochastic differential equation(FBSDE,in short)
maximum principle
optimal control
