摘要
讨论了常利率下的更新风险模型 ,证明了索赔时刻 Tk 的资产余额 Uδ(Tk) (k 0 ) 构成一个齐次马尔科夫链 ,且给出其转移概率Q(x ,B)。利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布 :破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程。
The renewal risk model with constant interest force is discussed. The surplus U δ(T k)at claim occurrence times T k is a Markov chain with transition probability Q(x,B).The series expansion and the integral equation of ruin probability are proposed.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期46-54,共9页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
国家自然科学基金资助 199710 4 7
关键词
更新风险模型
破产概率
转移概率
马尔科夫链
The renewal risk model
Ruin probability
Transition probability
Markov chain
