摘要
运用随机过程理论证明了两类时间离散的风险索赔模型可相互转化 ,并求出了这两离散风险模型的索赔随机变量的分布之间的关系 .
In this paper,we show that two discrete risk models can be exchanged each other by applying stochastic process theory, and we obtain the relations between their claim distributions.
出处
《信阳师范学院学报（自然科学版）》
CAS
2001年第4期381-383,390,共4页
Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目 (1 0 0 71 0 1 9)
