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HJB方程受约束粘性解的一个比较定理被引量：2

A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION

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摘要证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理． This paper gives a proof of a comparison theorem on the viscosity solution of HJB Equation.

作者费为银吴让泉

机构地区安微机电学院应用数理系东华大学应用数学系

出处《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2001年第2期198-203,共6页 Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基金国家自然科学基金项目!(70071016) 安徽省教育厅科研基金项目!(2000jw049)

关键词随机控制随机微分方程 HJB方程粘性解比较定理线性动态规划方程 Browm运动维纳过程 Stochastic control, S. D. E., HJB equation, viscosity solution, comparison theorem.

分类号 O231.3 [理学—运筹学与控制论] O211.63 [理学—概率论与数理统计]

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系统科学与数学

2001年第2期

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