期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

完全数据下混合weibull分布参数的MCMC估计

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 混合weibull分布是可靠性分析中的一类重要的分布,假设样本服从二重混合weibull分布,即可给出后验参数估计.本文采用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC),设计了用于参数Bayes估计的抽样方案,通过模拟研究,与EM方法进行比较.结果显示,采用Bayes方法估计参数具有一定的优越性.
作者 罗光华 张清水
机构地区 三明学院教育与音乐学院
出处 《赤峰学院学报（自然科学版）》 2014年第12期9-11,共3页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
基金 三明学院自然科学基金项目(B201016/Q)
关键词 混合weibull分布 完全数据 GIBBS抽样
分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献10

二级参考文献57

  • 1吕志.第五讲 随机数的产生[J].数理统计与管理,1985,4(3):37-45. 被引量：2
  • 2刘乐平,袁卫.现代贝叶斯分析与现代统计推断[J].经济理论与经济管理,2004,24(6):64-69. 被引量：48
  • 3朱利平,卢一强,茆诗松.混合指数分布的参数估计[J].应用概率统计,2006,22(2):137-150. 被引量：42
  • 4李松臣,张世英.变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究[J].数量经济技术经济研究,2006,23(7):126-133. 被引量：15
  • 5陈希孺.数理统计引论[M].北京:科学出版社,1997..
  • 6Hamilton J D, Susmel R. Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime [J]. Journal of Econometrics, 1994, 64:307-333.
  • 7Klaassen F. Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH [J]. Empirical Econonfics, 2002, 27: 363-394.
  • 8Mikosch T, Starica C. Nonstationarities in financial time series, the long range dependence and the IGARCH effects [J]. Review of Economics and Statistics, 2004, 86:378-390.
  • 9Geweke J. Eaxct predictive densties for linear models with ARCH disturbances [J]. Journal of Econometrics, 1989, 40: 63-86.
  • 10Kleibergen F, Van Dijk H K. Non-stationarity in GARCH models: A Bayesian analysis [J]. Journal of Applied Econometrics, 1993, 8:S41-S61.

共引文献116

赤峰学院学报（自然科学版）
2014年 第12期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部