利率市场化下商业银行的利率风险研究被引量：3

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摘要随着我国市场化利率体系的建立,金融市场中利率波动的不确定性加大,以利差收入仍占收入绝大部分的商业银行将面临越来越大的利率风险。因此,在选取在我国总资产排名前20中的11家银行短期至长期资产和负债数据的基础上,构建利率敏感性缺口模型,就利率风险对我国商业银行业未来发展影响进行了实证分析,继而结合久期模型对利率敏感性缺口模型进行补偿,对研究我国商业银行的利率风险具有实际意义。

作者刘韵婷曾秀文黄嘉英

机构地区广东外语外贸大学财经学院

出处《经济研究导刊》 2014年第14期193-196,共4页 Economic Research Guide

基金广东省大学生创新实验项目"利率市场化下我国商业银行的风险研究"(1184613004)

关键词利率市场化商业银行风险利率敏感性缺口标准久期模型

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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