摘要
根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 。
On the basis of the definition of loss, we develop a new linear programming model of protfolio selection which minimizes the maximum loss and make utility analysis. Furthermore, the relationship among MM model, MV model and MAD model is discussed and the advantage and disadvantage of them are summarized.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2000年第12期22-25,96,共5页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金(7960004)
