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累计期权管理研究——基于中信泰富衍生品事件分析
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1
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摘要
文章基于蒙特卡洛模拟对中信泰富衍生品事件进行深入剖析。结论表明,当选取合约签署时的近期数据作为样本时,合约具有投资价值,但是当选取更合理的历史数据作为样本时,合约的价值是负的。进一步,文章从企业、商业银行和政府的角度给出了对中国金融实践的启示。
作者
梁智
机构地区
武汉大学经济与管理学院
出处
《生产力研究》
2014年第2期58-61,88,共5页
Productivity Research
关键词
累计期权
金融衍生品
蒙特卡洛模拟
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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