摘要
对于含储存费用的基础商品和资产组合价格的随机过程,首先利用测度变换,借助泊松过程,得到风险中性测度,进一步地在含有储存费率的情况下,得到贴现价值过程的鞅性和基础商品价格表示的公式.
Using the measure transformation and the Poisson process, the risk neutral measure is obtained for the random process with warehousing expense of basic commodities and assets price. In the case containing the storage rates, the formulas expressing the martingale property of discounted value and basic commodity prices are also acquired.
出处
《扬州大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第4期18-21,共4页
Journal of Yangzhou University：Natural Science Edition
基金
国家自然科学基金资助项目(11101216)
河南省教育厅科学技术研究重点项目(12A110011)
南京人口管理干部学院科研基金资助项目(2012C12)
关键词
持有成本
泊松过程
鞅
风险中性测度
cost of carry
Poisson process
martingale
risk neutral measure
