摘要
考虑了一种带干扰双到达过程的风险模型,借助微分和It公式,获得了生存概率的积分微分方程.当索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
In this paper, a risk model with perturbed double arrival process is considered. Integro-differential equations for survival probability of this risk model are obtained by differential calculus and Ito formula. When the claims are exponentially distributed, a differential equation for the survival probability is derived.
出处
《江苏师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2013年第2期25-28,共4页
Journal of Jiangsu Normal University：Natural Science Edition
基金
国家自然科学基金资助项目(11271193
11201199
10671032
10871001)
江苏省高校自然科学基金资助项目(11KJB110005)
东南大学博士后基金资助项目(1107010100)
关键词
双到达过程
布朗运动
生存概率
积分微分方程
double arrival process
Brown motion
survival probability
integro-differential equation
