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对我国创业板市场有效性的检验

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摘要市场有效性是金融经济学的核心问题之一,本文以有效市场假设理论为基础,选取我国创业板股票市场作为研究对象,分别通过ADF检验和事件研究法,检验了我国创业板股票市场的有效性。结论表明,所选取样本在1%的显著性水平下全部满足随机游走模型,我国创业板市场已经达到弱势有效,但市场价格对红利消息并没有做出合理的反应,说明我国创业板市场尚未达到半强势有效。可见,内部信息对于投资者获取超额利润仍是一个重要因素。

作者徐杨

机构地区内蒙古财经大学

出处《经济论坛》 2013年第5期102-106,共5页 Economic Forum

关键词有效市场创业板 ADF检验事件研究

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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