摘要
探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征 ,提出一个更具一般性的概念———q 零协方差资产组合前沿 ,在σ2 ( r)—E[ r]坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例 ,资产组合前沿是所有 q 零协方差资产组合前沿的包络线。
Unlike the literature.this paper mainly discusses the characteristics of the por tfolio which isn't on the portfolio frontier.A more general c oncept—q zero\|covariance portfolio frontier is proposed, and its g eometric conf iguration is depicted in the σ-2()—E[] space.The usual zero covaria nce portfolio of the frontier portfolio is its degenerate case,and the portfolio frontier is the envelope of our q zero\|covariance portfolio frontier as q moves.
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第5期608-612,共5页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis
基金
国家自然科学基金资助项目!(79790 130 )
关键词
q-零协方差
资产组合
投资风险
资本市场
portfolio frontier
frontier portfolio
q zero\|covariance portfolio fronti er
