期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

基于协整的沪深300股指期货跨期套利研究

下载PDF

导出

摘要套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略．通过检验交易策略模拟运行．对股指期货的跨期套利进行研究。

作者徐超

机构地区同济大学经济与管理学院

出处《商情》 2013年第25期12-12,共1页

关键词沪深300股指期货跨期套利协整

分类号 F830 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1李传峰.沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J].金融理论与实践,2011(4):92-96. 被引量：7
2李传峰.沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J].区域金融研究,2011(5):39-44. 被引量：1
3陈斯,曹省中.人行大额支付系统在各省市模拟运行顺利[J].金融电子化,2005(6):17-17.
4张波,刘晓倩.基于EGARCH-M模型的沪深300股指期货跨期套利研究——一种修正的协整关系[J].统计与信息论坛,2017,32(4):34-40. 被引量：16
5张金雷.基于EGARCH模型的股指期货跨期套利交易策略研究[J].经营管理者,2014(2X):25-25. 被引量：1
6林婷,邓幼强.天胶套利研究[J].中国西部科技,2008,7(29):63-63. 被引量：1
7赵思宇.沪深300股指期货跨期套利基本思路[J].时代金融,2016(8):150-151. 被引量：1
8方宇翔,郑旭.基于我国重启国债期货数据的套利策略研究[J].价格理论与实践,2014(11):83-85. 被引量：3
9张莉娜.股指期货跨期套利模型研究与实证分析[J].中国证券期货,2012,15(04X):62-63. 被引量：1
10赵聪,俞熹.沪深300股指期货跨期套利价差的R/S分析[J].科学技术与工程,2010,10(33):8342-8346. 被引量：4

商情

2013年第25期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部