摘要
通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值(CVaR)的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程.
We propose a new smooth model and improve the optimal portfolio linear model based on CVaR , particularly introducing Algorithm design thought and process of the model with the minimum VaR for target function.
出处
《大学数学》
2013年第2期43-49,共7页
College Mathematics
基金
安徽省高等学校省级自然科学项目(KJ2013Z285)
安徽省教育厅自然科学研究项目(KJ2012B164)
安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目(2012SQRL079)
关键词
条件风险值
光滑模型
线性模型
算法分析
conditional value at risk
smooth model
linear model
algorithm analysis
