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随机利率下的完全离散型寿险精算模型 被引量:4

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摘要 寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
作者 郭欣
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第6期77-79,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献4

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二级参考文献7

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共引文献8

同被引文献35

引证文献4

二级引证文献9

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