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居民消费价格指数的非对称性波动分析及短期预测 被引量：3

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摘要 居民消费价格指数（CPI）在一定程度上反映了通货膨胀抑或紧缩的程度，受到社会普遍关注。文章基于我国1990年1月～2011年6月的月度数据进行探索性建模分析，通过模型比较发现对D_CPI序列建立AR（2）-ACGARCH（1，1）组合模型最合理，该模型很好的刻画了CPI的非对称性波动特征。研究结果表明D_CPI具有明显的群集效应和逆杠杆效应，即正的外部冲击对价格水平的影响大于负的外部冲击；另外短期预测结果显示2011年第三季度我国CPI月同比增长都将超过6％，预测效果比较理想，较为符合实际情形。
作者 陈家清 张智敏 王仁祥
机构地区 武汉理工大学理学院山 武汉理工大学经济学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第4期119-122,共4页 Statistics & Decision
关键词 CPI ACGARCH模型 群集效应 逆杠杆效应
分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]
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共引文献25

同被引文献17

二级引证文献2

统计与决策
2013年 第4期

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