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国外信用评级模型的应用及对我国的启示
被引量：
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摘要
在次贷危机和巴塞尔协议Ⅲ的影响下,企业信用风险评估的研究日趋重要。现代信用风险度量模型是风险评估中最有效、最常用的定量工具。本文对四种现代风险度量模型进行梳理、评述和比较。同时指出在评价指标中,回收率对于违约概率有重要影响,为我国商业银行运用数学模型度量企业信用风险提供了合理化建议。
作者
卢欣雪
赵康
机构地区
中央财经大学管理科学与工程学院
出处
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第4期165-172,共8页
Forum of World Economics & Politics
关键词
信用风险模型
比较分析
回收率
违约概率
分类号
F831 [经济管理—金融学]
F832 [经济管理—金融学]
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