摘要
本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。
This paper makes a systematic study on Granger causality tests based on OLS estimators with integrated variables, augmenting Engle and Granger＇s two- step procedure, which proposed for I （1） variables with （1, 1） order cointegra- tion, to the cases where higher order integrated variables with cointegration are in- cluded, and proposing a general Granger causality test procedure with integrated variables.
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2013年第2期150-160,F0003,共12页
Journal of Quantitative & Technological Economics
