期刊文献+

资本资产定价模型在上海证券市场的有效性再检验 被引量:1

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 本文选定了2005年5月13至2012年6月8日期间的沪市作为研究对象,对资本资产定价模型(CapitalAsset Pricing Model,CAPM)在沪市的有效性进行了时间序列检验及横截面检验,并得到结论:沪市股票收益与系统风险并不符合CAPM的预期,非系统风险对股票的收益起到重要的决定作用,CAPM对现阶段的沪市仍不适用。
作者 戴钰
出处 《海南金融》 2013年第1期39-42,共4页 Hainan Finance
基金 湖南省自科基金项目(S2011J50431510)
  • 相关文献

参考文献9

二级参考文献2

共引文献100

同被引文献8

引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部