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一类贷款利率下的风险模型红利折现的矩 被引量：1

Moments of the Discounted Dividend Payments in the Risk Model under a Debit Interest Rate
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摘要 考虑常数贷款利率下带有常数红利边界的经典风险模型,给出该模型下保险公司破产前全部红利折现的任意阶矩满足的积分-微分方程及相应的边界条件. The classical risk model with a constant dividend barrier under a debit interest rate was consid- ered. The integro - differential equation with certain boundary conditions satisfying the moments of the discounted dividend payments was derived.
作者 王后春
机构地区 安徽建筑工业学院数理系
出处 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第6期946-948,共3页 Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition
基金 安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012Z050) 安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012A056)
关键词 风险模型 红利边界 矩 积分-微分方程 risk model dividend barrier moment integro - differential equation
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献7

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共引文献3

同被引文献2

引证文献1

佳木斯大学学报（自然科学版）
2012年 第6期

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