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基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现 被引量：4

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摘要 在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。
作者 张连增 段白鸽
机构地区 南开大学经济学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期17-23,共7页 Statistics & Decision
基金 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
关键词 传统链梯法 过度分散泊松模型 预测均方误差 预测分布 非参数Bootstrap方法
分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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同被引文献95

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  • 10England P. D. Addendum to Analytic and Bootstrap Estimates of Pre diction Errors in Claims Reserving[J]. Insurance: Mathematics an- dEconomics, 2002, (31).

引证文献4

二级引证文献2

统计与决策
2012年 第21期

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