摘要
在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.
Under the condition that the catastrophe index obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Poisson process, we obtained the pricing formula of catastrophe options with N independent jumping source by insurance actuary pricing.
出处
《经济数学》
2012年第3期78-81,共4页
Journal of Quantitative Economics
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041)
安徽省高校自然科学基金项目(1208085MG116)
安徽工程大学青年基金(2008YQ048)
国家自然科学基金资助项目(7127003)
关键词
巨灾期权
分数布朗运动
泊松过程
保险精算
catastrophe options
fractional Brownian motion
Poisson process
insurance actuary
