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SVAR模型在货币政策研究领域的运用 被引量：1

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摘要 SVAR模型(结构向量自回归模型)由Sims(1986)提出。在此基础上,Bernanke(1986)、Blanchard和Quah(1989)先后提出了各自的分解法并运用于宏观经济学领域的研究中。近年来,这一研究方法逐渐被广泛地运用于包括货币政策研究在内的宏观经济研究中。文章通过对宏观计量经济学的演变的阐述,分析SVAR模型的产生、发展的背景及其不同的分解法的优劣及其适用,详细研究该模型在货币政策研究领域中的运用及不足,并提出未来的研究方向。
作者 朱磊
机构地区 上海交通大学安泰经管学院 中国人民银行上海总部
出处 《现代管理科学》 CSSCI 2012年第10期40-42,共3页 Modern Management Science
关键词 SVAR模型 货币政策冲击 货币政策传导机制
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F822.0 [经济管理—财政学]
  • 相关文献

参考文献8

共引文献382

同被引文献7

  • 1Blanchard, O. J.,Fischer, S., Lectures on macroe- conomics[M]. The MIT press: 1989.
  • 2Blanchard, O. J.,Quah, D., The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. In National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA: 1990.
  • 3Cooley, T. F.,LeRoy, S. F., Atheoretical macroe- conometrics: a critique [J]. Journal of Monetary Eco- nomics, 1985, 16 (3),pp 283-308.
  • 4Engle, R.F.,Granger, C. W. J., Co-integration and error correction: representation,estimation, and testing [J]. Econometrica: Journal of the EconometricSociety, 1987: 251-276.
  • 5Johansen, S.,Statistical analysis of cointegration vectors [J].?Journal of economic dynamics and control, 1988, 12 (2-3): 231-254.
  • 6Sims, C. A., Are forecasting models usable for pol- icy analysis? [J]. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1986, 10 (1): 2-16.
  • 7Sims, C. A.,Macroeconomics and reality[J].?Econo- metrica: Journal of the Econometric Society, 1980: 1-48.
现代管理科学
2012年 第10期

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