GDP数据的公布对股市收益率影响的实证研究

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摘要影响股市的因素的众多繁杂，GDP数据信息更是对股市有着复杂的影响。本文以上综指数为例。运用事件研究法研究了最近11年的GDP数据信息的发布对股市的影响。结果表明，GDP数据信息公布短期内，股市有显著的异常收益，说明我国股市有效性不足。在较长的事件期内．GDP数据信息的发布对股市的累积效应由于市场预期的调整逐渐变小。

作者姚壮龙

机构地区中南大学商学院

出处《商情》 2012年第35期33-33,35,共2页

关键词 GDP 事件研究法股市收益率

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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