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上市公司信用风险的评价——基于KMV模型视角

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摘要如何度量信用风险是从事金融活动的各方迫切关心的重要问题。本文以2009年ST公司及与之配对的非ST公司为研究样本,在对KMV模型的求解过程进行解析的基础上,用KMV模型对其信用风险进行识别与评价,研究结果表明,ST公司的违约距离显著不同于配对样本,其信用风险明显较高,这说明KMV模型对存在不良贷款的违约公司具有较强的风险识别和预警能力,是一种有效的风险管理工具。

作者方军武

机构地区湖北科技学院经济与管理学院

出处《咸宁学院学报》 2012年第4期9-11,56,共4页 Journal of Xianning University

关键词上市公司风险 KMV模型

分类号 F832.48 [经济管理—金融学]

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