摘要
研究了奇异型随机控制中的折扣费用模型 ,将其状态结构由Wiener过程推广到一类随机微分方程的解过程 。
This paper studies the discounted problem of singular stochastic control and extends the state from Wiener process to solution processes of stochastic differential equations, also it points out the stationary problem can be extended similarly.
出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
2000年第2期57-64,共8页
Journal of Northern Jiaotong University
基金
国家自然科学基金资助项目!(19671004)
关键词
随机微分方程
奇异型随机控制
优化模型
stochastic differential equation
singular stochastic control
discounted problem
stationary problem
