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高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展 被引量：5

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摘要 金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
作者 杨科 田凤平 林洪
机构地区 华南农业大学经济管理学院 中山大学国际商学院 广东商学院
出处 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期22-26,共5页 Financial Theory and Practice
基金 国家自然科学基金项目(资助号:7097114370673116) 中国博士后科学基金(资助号:2011M500134) 广东省哲学社会科学规划项目(资助号:GD11YLJ01) 中山大学青年教师起步资助计划(资助号:41000-3181404) 2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目 中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地 中央高校基本科研业务费专项资金(资助号:10wkjc0509WKPY35) 广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险 投资与分红的模型与策略研究"
关键词 高频已实现波动率 金融风险管理 金融资产收益波动率
分类号 F830.45 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献35

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二级参考文献136

共引文献163

同被引文献38

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引证文献5

二级引证文献62

金融理论与实践
2012年 第5期

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