摘要
利用矩方法 ,给出了双重时间序列 AR( 1) - MA ( 1)模型的矩估计 ;
In this paper, using the method of moment estimation, we propose a moment estimation of parameters about AR(1)-MA(1) model, and prove the asymptotic normality of this estimation.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2000年第3期130-134,共5页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金!( 6 980 50 0 4 )
山西省青年基金!( 9810 17)
