摘要
利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的真实分布与边缘分布的乘积之间有偏差时投资者的平均收益的极限性质,得到用不等式表示的强偏差定理.
Using the properties of submartingales,this paper obtaines a strong deviation theorem about log-optimal portfolio when there are deviations between the product of marginal distributions and the real distributions of the return rate.The conclusions are represented by the equation.
出处
《河北工业大学学报》
CAS
北大核心
2012年第1期28-31,共4页
Journal of Hebei University of Technology
基金
科技部重大课题(2009IM010400-1-49)
关键词
强偏差定理
投资组合
似然比
上鞅
strong deviation theorem
portfolio
likelihood ratio
submartingale
