基于ARCH类模型的沪市股价指数波动规律分析

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摘要以股票指数为研究对象来研究中国股市的波动性，股票价格指数是表示多种股票平均价格水平及其变动的指标。用来衡量股票市场或者一定行业的总体价格变化，可以较为准确的反映股票发展趋势。通过ARCH类模型分别刻画股价波动特征性，得出股价指数“尖峰厚尾”现象，“利空消息”对沪市股票价格指数波动的影响要大于“利好消息”对其波动的影响。

作者帅妮

机构地区首都经济贸易大学

出处《商情》 2012年第6期35-36,共2页

关键词股价指数 GARCH TARCH EGARCH

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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