摘要
本文首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后,对低、高频部分作进一步分析,以确认其都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。文章以人民币兑美元日汇率收益序列为例进行实证研究,结果表明,本文的预测方法具有较高的精度和较大的应用前景。
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第4期44-45,共2页
Commercial
基金
辽宁省自然科学基金资助项目(20082045)
辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2010312)
