摘要
本文根据河南省郑州市2009年-2011年90平方米以下商品住宅销售价格的统计数据,进行时间序列的平稳化处理,并根据时间序列的自相关函数和偏自相关函数的性质,进行模型的参数估计和检验,得出数据确定的最优的ARIMA模型,然后通过对样本数据所做的回归拟合模型做预测分析,实证研究结果表明在允许的误差范围内,2011年9月到2012年3月各月的商品住宅销售预测价格出现微涨现象,从而为我国政府决策提供技术和理论上的支持,为银行发放个人住房抵押贷款的限度提供理论和数据的分析,为有购房意愿的消费者提供一个价格参考,也为开发商提供成本与收益的初步核算。
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第1期51-54,共4页
Financial Theory and Practice
基金
国家社会科学基金项目(我国商业银行住房抵押贷款信用风险预警系统研究
10BJY111)
郑州市创新型科技人才队伍建设工程项目(地方政府应对金融危机的政策措施研究
102400420027)的资助
