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基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究被引量：1

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摘要本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应用的局限性和启示,并提出了相关对策和建议。

作者刘源

机构地区人民银行南京分行

出处《现代金融》 2011年第12期46-48,共3页 Contemporary Finance

关键词 CREDITRISK+模型风险量化实证研究银行信用信用风险模型现代信用微观经济商业银行

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.3 [经济管理—金融学]

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