摘要
本文测量了债券市场波动对商业银行的绩效影响。结果表明,无论是在随机效应模型还是工具变量法的随机效应模型中,银行间债券指数的波动与商业银行的资产收益率成显著正相关,而且银行的债券资产占比与商业银行的资产收益率也成显著正相关。
出处
《金融与经济》
北大核心
2011年第10期57-60,共4页
Finance and Economy
基金
国家社科基金青年项目(项目批准号:10CJL017)
教育部人文社科基金一般项目(项目批准号:08JA790025)
广东省“千百十人才工程”第六批培养项目
