摘要
递减风险厌恶(decreasingly risk-averse)效用函数是各类效用函数中应用最广泛,也研究得最充分的一类效用函数。Pratt和Arrow提出风险厌恶理论并定义了绝对风险厌恶测度r(x),Meyer和Pratt在此基础上给出了一套具体办法,用于实际中构造满足诸定性和定量约束的效用函数,Schlaifer对此建立了一系列计算机程序。目前,研究基本效用函数与由它构成的复杂效用函数之间在风险厌恶性质方面的关系,仍是效用函数构造理论中一个重要的课题。Pratt曾给出三条定理(定理3,4,5),指出了所需的递减风险厌恶效用函数,可由基本的递减风险厌恶效用函数经有限次相加和复合而构成。
