现货、股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟被引量：2

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摘要本文研究结果表明,所构造组合都能为基金公司等投资者提供有效的套期保值;不论多头股指期货还是空头股指期货,保护性策略的风险控制能力更强。笔者建议,在股指期货平稳运行后,适时推出同一标指数的股指期权产品,为股指类衍生品市场系统而有序地运行提供支持。

作者魏洁

机构地区山东师范大学经济学院

出处《金融理论与实践》北大核心 2011年第12期36-41,共6页 Financial Theory and Practice

基金国家自然科学基金(70831001 70521001)

关键词股指期货股指期权 Delta中性动态套期保值

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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金融理论与实践

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