延拓Vasicek模型参数估计

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摘要基于延拓Vasicek模型,提出了一种有效的参数估计计算方法。这种方法将通过给定某一期限零息债券市场报价来实现对于时间函数的参数估计。

作者黄亦丽

机构地区莆田市涵江区残疾人就业服务管理所

出处《商场现代化》 2011年第16期150-151,共2页

基金福建省教育厅A类项目资助(JA09201)

关键词零息债券最小二乘法三次样条

参考文献6

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2J. C. Cox, J. E. Ingersoll, and S. A. Ross, A Theory of the Term Structureof Interest Rate, Econometrica, 53 (1985): 385-407.
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6J. C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives (7th ed.), PrenticeEducation, Inc., 2009.

商场现代化

2011年第16期

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