摘要
针对目前Copula函数在实际中的应用问题,介绍了一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)的Copula函数估计及选取方法,并将该方法与目前常用方法进行系统比较,最后对上证综合指数和深证成分指数进行了实证分析,结果体现了该法的有效性。
In order to identify the optimal Copula, a new Copula estimation and selection method based on Markov chain Monte Carlo is proposed, and the method is compared with the other methods in popularity. At last, we apply the proposed method to Shanghai Stock Composite Index and Shenzhen Stock Component Index, and the results reflect the effectiveness of the method.
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第10期33-38,共6页
Journal of Statistics and Information
基金
安徽高校省级科学研究项目<安徽省粮食生产空间计量与案例系统仿真研究>(2011SK162)
