沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型

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摘要本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。

作者赵聪俞熹

机构地区复旦大学

出处《当代经济》 2011年第13期136-138,共3页 Contemporary Economics

基金复旦大学本科生学术研究资助计划曦源项目项目编号:100813

关键词非线性量价关系无风险套利市场预期

参考文献7

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当代经济

2011年第13期

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