摘要
本文运用计量模型对金融危机期间的上证综合指数、恒生指数和道琼斯指数进行分析,并且运用概率方法对上述结果进行佐证。最终发现:在影响力方面,美股占有优势,港股影响力最弱,美股、沪市、港股间具有单向影响;在下行阶段,股市间的影响有所增强;沪市对美股的下行具有抗跌性。以上结论表明:沪市受外围市场的负面影响较弱,恢复市场健康运行的注意力可以主要放在国内,但也应适当关注国际环境,加强国际合作。
出处
《学海》
CSSCI
北大核心
2011年第4期87-93,共7页
Academia Bimestris
基金
2008年国家社会科学基金重大项目"保持经济稳定
金融稳定和资本市场稳定对策研究"(项目号:08&ZD036)资助
