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含有利率因素的国内外期铜市场间联动性

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摘要文章以国内外利差为外生变量,运用向量自回归模型和日数据,对上海期铜和伦敦期铜之间的信息溢出现象进行了研究。研究发现,上海期铜与伦敦期铜市场之间具有长期均衡关系,且存在双向的价格引导关系但只存在伦敦到上海的单向的收益率引导关系。国内外利率之差与期铜价格和收益率都呈现正向引导关系。

作者陈学民

机构地区中央财经大学中国金融发展研究院南开大学数学学院

出处《现代管理科学》 CSSCI 2011年第7期66-68,共3页 Modern Management Science

关键词商品期货引导关系利差溢出效应

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F713.35 [经济管理—产业经济] F724.5 [经济管理—产业经济]

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现代管理科学

2011年第7期

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