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基于EMD方法的股票价格预测 被引量：11

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摘要 文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。
作者 刘海飞 李心丹
机构地区 南京大学工程管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第10期59-61,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然基金重点项目(70932003) 国家自然科学基金资助项目(70671053 70701016 10726072 70901037) 国家社会科学基金项目(07CJL014) 教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044) 南京大学人文社会科学项目资助
关键词 金融市场 时间序列 EMD分法 小波分析 预测
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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引证文献11

二级引证文献35

统计与决策
2011年 第10期

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