期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

变系数模型的B样条S估计

B Splines with S-Estimation for Varying Coefficient Models
原文传递
导出
摘要 使用一个B样条S估计方法来研究变系数模型,得到了系数函数估计的简约表达式和一个基于S估计的广义交叉核实变量选择准则(GCV),设计了一个迭代算法用来寻找最优的S估计.通过Monte Carlo实验证明,该方法是稳健可靠的. The B splines with S-estimation method is used for discussing the varying coefficient models. By employing this method, a simple estimation form of the coefficient functions is obtained and a generalized cross validation （GCV） criterion is derived for the S-estimation. Furthermore, an iterative algorithm is provided for searching the optimal S estimation. It is shown that this method is robust and reliable by means of Monte Carlo simulation.
作者 解其昌 赖绍永
机构地区 西南财经大学金融学院 西南财经大学经济数学学院
出处 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期100-104,共5页 Journal of Wuhan University:Natural Science Edition
基金 教育部重点项目(109140) 西南财经大学211三期特色项目(211DT03)
关键词 B样条S估计 变系数模型 迭代算法 MONTE CARLO模拟 B splines with S-estimation varying coefficient models iterative algorithm Monte Carlosimulation
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献10

  • 1Hastie T,Tibshirani R. Varying coefficient models[J]. Journal of the Royal Statistical Society, Set B, 1993,55(4) :757-796.
  • 2Fan J, Zhang W. Statistical estimation in varying coefficient models[J]. The Annals of Statistics, 1999,27 (5) :1491-1518.
  • 3Cai Z, Fan J, Li R. Efficient estimation and inferences for varying-coefficient models[J]. Journal of Ameri- can Statistical Association, 2000,95(451) : 888-902.
  • 4Wang L, Li H, Huang J. Variable selection in nonparametric varying-coefficient models for analysis of repeated measurement[J]. Journal of American Sta- tistical Association , 2008,103 (484) : 1556-1569.
  • 5Hong Y,Lee T. Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models[J]. The Review of Economics and Statistics, 2003,85(4) : 1048-1062.
  • 6Fan J, Zhang W. Statistical methods with varying co- efficient models[J]. Statistics and Its Interface,2008, 1(1):179-195.
  • 7Rousseeuw P, Yohai V. Robust Regression by Means of S-Estimators[M]. New York.. Springer, 1984:256- 272.
  • 8Van Aelst S, Willems G. Multivariate regression S- estimators for robust estimation and inference [J]. Statistica Sinica , 2005,15(3) :981-1001.
  • 9Davies L. The asymptotics of S-estimators in the linear regression model[J]. The Annals of Statistics, 1990,18(4) :1651-1675.
  • 10Salibian-Barrera M, Yohai V. A fast algorithm for S- regression estimates [J]. Journal of Computational and Graphical Statistics, 2006,15 (2):414-427.
武汉大学学报（理学版）
2011年 第2期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部