摘要
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第8期161-163,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(NSFC10971127)
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研基金资助项目(hzf08036)(600385)
华东政法大学金融学重点学科资助项目(CJ10-008)
