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金融市场风险的极值模型及实证分析

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摘要 风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第3期151-153,共3页 Statistics & Decision
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二级参考文献28

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